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「夏普比率和最大回撤到底怎么计算？」

夏普比率（TheSharpeRatio）=（预期收益率-无风险利率）/投资组合标准差，也叫报酬于波动性比率，可能是最常用的投资组合管理度量标准。需要注意的是：夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的表中才有价值。

最大回撤率：在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。公式可以这样表达：D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值drawdown就是最大回撤率drawdown=max（Di-Dj）/Di，其实就是对每一个净值进行回撤率求值，然后找出最大的。可以使用程序实现。